考研相關文章參考資料為 wjungle 大神提供的筆記
Ch7 內積空間
內積
定義
設 V 為 vector space over F。
⟨⋅,⋅⟩:V×V→F 為 function,且對所有 u,v,w∈V,c,d∈F,滿足:
- ⟨u+v,w⟩=⟨u,w⟩+⟨v,w⟩。
- ⟨cu,v⟩=c⟨u,v⟩。
- ⟨u,v⟩=⟨v,u⟩。
- 若 v=0,則 ⟨v,v⟩>0。
稱 ⟨⋅,⋅⟩ 為 V 上之 inner product。
Note
左線性: ⟨cu+dv,w⟩=c⟨u,w⟩+d⟨v,w⟩
右共軛線性: ⟨u,cv+dw⟩=⟨cv+dw,u⟩=cˉ⟨u,v⟩+dˉ⟨u,w⟩
常見內積
-
V=Fn (standard inner product): ⟨x,y⟩=x1yˉ1+x2yˉ2+⋯+xnyˉn
- matrix form: ⟨x,y⟩=yHxin Fn×1
- matrix form: ⟨x,y⟩=xyHin F1×n
-
V=Fn×n: ⟨A,B⟩=∑i=1n∑j=1naijbˉij
- matrix form: ⟨A,B⟩=tr(ABH)
-
V=C[a,b]: ⟨f,g⟩=∫abf(x)gˉ(x)dx
-
V=Pn,x1,x2,…,xn+1 相異: ⟨P,Q⟩=∑i=1n+1P(xi)Q(xi)
- 若取點數不夠,可能不成 inner product。例如 V=P2,只取 x0=0,x1=1,令 P=x(x−1)=0,則 ⟨P,P⟩=P(0)P(0)+P(1)P(1)=0 不滿足正定性。
性質
設 ⟨⋅,⋅⟩ 為 V 上的 inner product。
- ⟨v,0⟩=0=⟨0,v⟩。
- ⟨cu,v⟩=c⟨u,v⟩。
- ⟨∑iciui,v⟩=∑ici⟨ui,v⟩。
- ⟨u,cv⟩=cˉ⟨u,v⟩。
- ⟨u,∑icivi⟩=∑icˉi⟨u,vi⟩。
- ⟨v,v⟩≥0,且 ⟨v,v⟩=0⟺v=0。
- ⟨u,v⟩=0,u,v∈V⟺u=0 或 v=0。
- 若 β={v1,…,vn} 為 V 的 basis,且 ⟨u,vi⟩=0,i=1,…,n,則 u=0。
定義
設 ⟨⋅,⋅⟩ 為 V 上的 inner product。
- ∥v∥=⟨v,v⟩ 稱為 v 的
norm。若 ∥v∥=1,稱 v 為 unit vector。
- 若 ⟨u,v⟩=0,稱 u,v 為
orthogonal,記作 u⊥v。
- S={v1,…,vk},若 vi⊥vj,∀i=j,稱 S 為
orthogonal set,允許 0。
- 若 S 為
orthogonal set 且 ∥vi∥=1,i=1,…,k,稱 S 為 orthonormal set,不允許 0。
- u 與 v 的 distance 為 d(u,v)=∥u−v∥。
Note
若 S={v1,…,vk},則
S 為 orthonormal set⟺⟨vi,vj⟩=δij={1,0,i=j,i=j
Note
在 C[−π,π] 上定義 ⟨f,g⟩=π1∫−ππf(x)g(x)dx.
則 S={21,cosx,cos2x,…} 為 orthonormal set。
Note
在 Fn 的 standard inner product 下:
∥x∥=⟨x,x⟩=(∣x1∣2+⋯+∣xn∣2)1/2 稱為 2-norm。
也可定義:
- ∥x∥1=∣x1∣+⋯+∣xn∣
- ∥x∥∞=max{∣x1∣,…,∣xn∣}
- ∥x∥p=(∣x1∣p+⋯+∣xn∣p)1/p
norm 需滿足:
- ∥x∥≥0,且 ∥x∥=0⟺x=0。
- ∥cx∥=∣c∣∥x∥。
- ∥x+y∥≤∥x∥+∥y∥。
定理
Pythagorean theorem:
設 ⟨⋅,⋅⟩ 為 V 上的 inner product。若 u⊥v,則 ∥u+v∥2=∥u∥2+∥v∥2.
Note
若 {v1,…,vk} 為 orthogonal set,則
∥c1v1+⋯+ckvk∥2=∥c1v1∥2+⋯+∥ckvk∥2=∣c1∣2∥v1∥2+⋯+∣ck∣2∥vk∥2
定理
設 ⟨⋅,⋅⟩ 為 V 上的 inner product,則對所有 u,v∈V:
-
Cauchy-Schwarz inequality: $ |\langle\vec{u},\vec{v}\rangle|\le\lVert\vec{u}\rVert\lVert\vec{v}\rVert.$
-
Triangle inequality: ∥u+v∥≤∥u∥+∥v∥.
證明
-
若 v=0,結論顯然。若 v=0,取 α=⟨v,v⟩⟨u,v⟩.
由 0≤∥u−αv∥2,可得 ∣⟨u,v⟩∣2≤∥u∥2∥v∥2.
-
展開後套用 Cauchy-Schwarz inequality:
∥u+v∥2=∥u∥2+2Re⟨u,v⟩+∥v∥2≤∥u∥2+2∥u∥∥v∥+∥v∥2=(∥u∥+∥v∥)2.
Note
在 C[a,b] 上,若 ⟨f,g⟩=∫abf(x)g(x)dx
則 Cauchy-Schwarz inequality 為
∣∣∣∣∣∣∫abf(x)g(x)dx∣∣∣∣∣∣≤(∫abf(x)2dx)1/2(∫abg(x)2dx)1/2
Note
若 u,v=0,由 Cauchy-Schwarz inequality 可得
−1≤∥u∥∥v∥⟨u,v⟩≤1
故存在 θ∈[0,π],使得
cosθ=∥u∥∥v∥⟨u,v⟩
稱 θ 為 u 與 v 之間的角度。
定理
設 S={v1,…,vk} 為 nonzero orthogonal set,且 v∈span(S)。若 v=c1v1+⋯+ckvk 則
ci=⟨vi,vi⟩⟨v,vi⟩,i=1,…,k
稱 ci 為 Fourier coefficient。
若 S 為 orthonormal set,則 ci=⟨v,vi⟩
定理
設 S={v1,…,vk} 為 nonzero orthogonal set,則 S 為 LI。
Gram-Schmidt 正交化
定理
Gram-Schmidt orthogonalization Process:
給定 {v1,…,vn} 為 LI。令
u1ui=v1,=vi−j=1∑i−1⟨uj,uj⟩⟨vi,uj⟩uj,i=2,…,n
則 {u1,…,un} 為 nonzero orthogonal set,且 span{u1,…,un}=span{v1,…,vn}
Note
若 u=0,令 z=∥u∥u
稱為 normalized vector,且 ∥z∥=1。
因此 {∥u1∥u1,…,∥un∥un} 為 orthonormal set。
定理
QR-decomposition:
若 A∈Fm×n 的 columns 為 LI,則 A=QR
其中 Q∈Fm×n 的 columns 為 orthonormal,R∈Fn×n 為 upper triangular 且可逆。
正交投影
定義
設 W⊆V,且 v∈V。若存在 v0∈W,使得 ⟨v−v0,w⟩=0,∀w∈W
即 v−v0⊥W,稱 v0 為 v on W 的 orthogonal projection vector。
定理
設 W⊆V,v∈V,且 {v1,…,vk} 為 W 的 orthogonal basis。令
v0=i=1∑k⟨vi,vi⟩⟨v,vi⟩vi
則 v0 為 v 在 W 上唯一的 orthogonal projection vector,記作 projWv。
當 W=span{v} 時:
projWu=⟨v,v⟩⟨u,v⟩v
Note
- v∈W⟺projWv=v。
- v=0⟹projWv=0。
- v⊥W⟺projWv=0。
定義
設 W⊆V。定義 P:V→V,P(v)=projWv
稱 P 為 V 在 W 上之 orthogonal projection operator。
Note
設 P:V→V 為 V 在 W 上之 orthogonal projection operator。
- P is linear。
- Im(P)=W。
- 對所有 v∈V,P(v)∈W,故 P(P(v))=P(v)
因此 P2=P (idempotent)。
定理
設 P:V→V 為 V 在 W 上之 orthogonal projection operator。
則對所有 v∈V 與 w∈W: ∥v−P(v)∥≤∥v−w∥
證明
因為 P(v)−w∈W,且 v−P(v)⊥W,所以
∥v−w∥2=∥(v−P(v))+(P(v)−w)∥2=∥v−P(v)∥2+∥P(v)−w∥2≥∥v−P(v)∥2
Note
Bessel's inequality: ∥P(v)∥≤∥v∥
定理
設 A∈Fm×n,則
- ker(A)=ker(AHA)。
- rank(A)=rank(AHA)。
Note
rank(A)=rank(AT)=rank(AAT)=rank(ATA)
但一般而言,rank(AB)=rank(BA)。
定理
設 A∈Fm×n,則 A 的 columns 為 LI⟺AHA 為可逆
證明
A 的 columns 為 LI⟺ker(A)={0}⟺ker(AHA)={0}⟺AHA 為可逆
Note
設 A∈Fm×n:
| A: 行獨立 |
A: 列獨立 |
| A 列生成 |
A 行生成 |
| A 具左反 |
A 具右反 |
| rank(A)=n |
rank(A)=m |
| A nonsingular |
A nonsingular |
| ker(A)={0} |
Lker(A)={0} |
| AHA 為可逆 |
AAH 為可逆 |
定理
矩陣版正交投影公式:
設 A∈Fm×n 的 columns 為 LI,W=R(A),且 b∈Fm×1。
則 projWb=A(AHA)−1AHb
定理
設 A∈Fm×n,W=R(A),且 b∈Fm×1。
則 ∥Ax−b∥ 最小⟺Ax=projWb⟺AHAx=AHb
Note
-
如何求 projR(A)b:
- Step 1: solve AHAx=AHb,得 x0
- Step 2: projR(A)b=Ax0
-
稱 AHAx=AHb 為 normal equation。
-
normal equation 一定有解。
-
當 A 的 columns 為 LI 時,AHA 可逆,故
$\vec{x}_0=(A^HA)^{-1}A^H\vec{b} $
projR(A)b=Ax0=A(AHA)−1AHb
-
當 A 的 columns 不為 LI 時,AHAx=AHb 有無限多解,但 Ax0 唯一。
-
若 x 使得 ∥Ax−b∥ 最小,稱 x 為 Ax=b 的 least squares solution。
Note
設 P∈Fm×m 滿足 Px=projWx,∀x
稱 P 為投影在 W 上之 orthogonal projection matrix。
Note
若 A∈Fm×n 的 columns 為 LI
則 projR(A)b=A(ATA)−1ATb
因此 P=A(ATA)−1AT 為 R(A) 上之 orthogonal projection matrix。
定理
- 若 A∈Fm×n 的 columns 為 LI,且 P=A(ATA)−1AT
則 P2=P 且 PT=P。
- 若 P∈Fm×m,P2=P 且 PT=P,則 P 為 W=R(P) 上之
orthogonal projection matrix。
Note
設 A∈Fm×n 的 columns 為 LI
且 P=A(ATA)−1AT,則:
- R(P)=R(A)。
- rank(P)=rank(A)=n。
最小平方直線
迴歸線
給定 n 個 points (x1,y1),…,(xn,yn),其中 x1,…,xn 不全相同。求一條直線 y=a+bx
使得各點到直線的高度平方和 ∑i=1n(a+bxi−yi)2 為最小。
定理
設 A=QR∈Fm×n 的 columns 為 LI,其中 Q 的 columns 為 orthonormal,R 為 upper triangular 且可逆。則 ∥Ax−b∥ 最小⟺Rx=QTb
故 x=R−1QTb
- QTQ=In: columns 為
orthonormal,自己與自己內積才為 1,否則為 0
Note
若 W=R(A),且 A 的 columns 為 orthonormal,則 projWb=A(ATA)−1ATb=AATb
Note
∥b−projWb∥ 稱為 least square error。
正交補空間
定義
設 S⊆V,定義
S⊥={v∈V∣⟨v,s⟩=0, ∀s∈S}
稱為 S 之 orthogonal complement。
若 V=R2,則
- S={(1,0)}⟹S⊥=y-axis
- S={(0,1)}⟹S⊥=x-axis
- S=x-axis⟹S⊥=y-axis
Note
- S⊥⊆V
- S⊆S⊥⊥,其中 S⊥⊥=(S⊥)⊥
- S∩S⊥⊆{0}
Note
- 若 W={(x,y,z)∈R3∣2x−y+3z=0}
則 W 為 hyperplane,且 W⊥=span{(2,−1,3)}
- 若 W={(x,y,z)∈R3∣∣∣∣∣∣x−y+z2x−y+3z=0=0}
則 W⊥=span{(1,−1,1),(2,−1,3)}
- 若 W={(x,y,z)∈R3∣x−y+2z=3},則其法向量為 (1,−1,2)。此 W 不是 subspace,不可寫成 span
定理
設 W⊆V,P:V→V 為 orthogonal projection on W
則 Im(P)=W,ker(P)=W⊥
Note
- P2=P,且 V=Im(P)⊕ker(P)=W⊕W⊥
- dim(V)=dim(W)+dim(W⊥)
- dim(V)=dim(W⊥)+dim(W⊥⊥),故 W=W⊥⊥
- 對所有 v∈V,v=projWv+(v−projWv)
其中 projWv∈W,v−projWv∈W⊥
- v=projWv+projW⊥v
- 若 Q(v)=v−P(v),則 Q=I−P
定理
設 A∈Fm×n,則
- R(A)⊥=N(AT)
- R(AT)⊥=N(A)
- N(A)⊥=R(AT)
- N(AT)⊥=R(A)
Note
- 若 A 的 columns 為 LI,則 projR(A)v=A(ATA)−1ATv
- 若 A 的 rows 為 LI,則 projR(AT)v=AT(AAT)−1Av
- 若 A 的 rows 為 LI,則 projN(A)v=v−AT(AAT)−1Av
- 若 A 的 columns 為 LI,則 projN(AT)v=v−A(ATA)−1ATv
Note
對 Ax=b:
- 若唯一解,解之
- 若無解,求
least squares solution 當近似解
- 若無限多解,求其中使 ∥x∥2 最小者,稱為
minimal solution
定理
若 Ax=b 有解,則:
- 存在唯一 s∈R(AT),為 Ax=b 之
minimal solution
- 若 u 為 AATu=b 之解,則 s=ATu